Vestige médiéval du XVème siècle avec des boiseries gothiques, la chapelle de Veilly accueille une magnifique statue en pierre de la Vierge Marie portant l'enfant Jésus et abritant sous son manteau écarté par deux anges, des personnages de ces temps : ecclésiastiques, nobles, chevaliers et manants.
La Vierge de Veilly, Notre-Dame de Consolation, est vénérée tous les 15 août et les demandes de protection sont nombreuses en particulier pendant les temps de guerre : lors de la guerre 1939-45, des centaines de photos étaient entassées dans les plis de son manteau.
Les anciens racontent que le seul Videlien mort durant la guerre 1914-18 n'avait pas été placé sous sa protection et de plus avait été tué le jour du 15 août.